Сравнение VAFIX с ADSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX).
VAFIX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VAFIX и ADSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAFIX и ADSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | -13.48% | 12.12% | 35.11% | 41.27% | -31.05% | 11.47% | 42.53% | 36.82% | -3.71% | 27.38% |
ADSIX American Century Disciplined Growth Fund | -13.60% | 17.24% | 31.19% | 43.07% | -31.44% | 24.46% | 33.28% | 30.00% | -5.57% | 26.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VAFIX показывает доходность -13.48%, а ADSIX немного ниже – -13.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAFIX имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции ADSIX немного отстают с 13.58%.
VAFIX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -13.48%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 13.78%
ADSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAFIX и ADSIX
VAFIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ADSIX в 0.99%.
Доходность на риск
VAFIX vs. ADSIX — Ранг доходности на риск
VAFIX
ADSIX
Сравнение VAFIX c ADSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAFIX | ADSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 2.02 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAFIX | ADSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VAFIX и ADSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFIX и ADSIX
Дивидендная доходность VAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%, что меньше доходности ADSIX в 15.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | 15.16% | 13.12% | 3.52% | 0.00% | 7.89% | 25.28% | 8.48% | 6.66% | 10.16% | 5.26% | 4.01% | 4.84% |
ADSIX American Century Disciplined Growth Fund | 15.75% | 13.61% | 43.82% | 0.04% | 0.00% | 21.63% | 19.18% | 9.12% | 18.62% | 9.40% | 0.62% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VAFIX и ADSIX
Максимальная просадка VAFIX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки ADSIX в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFIX и ADSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAFIX | ADSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -53.04% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -16.79% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -34.49% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -34.49% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.21% | -16.79% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -8.26% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 4.96% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFIX и ADSIX
Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что VAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAFIX | ADSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.18% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 11.98% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 22.54% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 21.36% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 21.03% | +1.14% |