Сравнение VAFIX с ADSIX
VAFIX (Invesco American Franchise Fund Class Y) and ADSIX (American Century Disciplined Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VAFIX returned 16.22%/yr vs 16.14%/yr for ADSIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VAFIX charges 0.72%/yr vs 0.99%/yr for ADSIX.
Доходность
Сравнение доходности VAFIX и ADSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAFIX показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у ADSIX с доходностью 7.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAFIX имеют среднегодовую доходность 16.22%, а акции ADSIX немного отстают с 16.14%.
VAFIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.22%
ADSIX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 16.14%
Сравнение доходности по годам VAFIX и ADSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | 9.78% | 12.12% | 35.11% | 41.27% | -31.05% | 11.47% | 42.53% | 36.82% | -3.71% | 27.38% |
ADSIX American Century Disciplined Growth Fund | 7.95% | 17.24% | 31.19% | 43.07% | -31.44% | 24.46% | 33.28% | 30.00% | -5.57% | 26.05% |
Correlation
The correlation between VAFIX and ADSIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between VAFIX and ADSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAFIX vs. ADSIX — Ранг доходности на риск
VAFIX
ADSIX
Сравнение VAFIX c ADSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAFIX | ADSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 5.00 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAFIX | ADSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VAFIX и ADSIX
Максимальная просадка VAFIX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки ADSIX в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFIX и ADSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAFIX | ADSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -53.04% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -16.79% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -24.11% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -34.49% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -34.49% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -8.23% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 5.28% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFIX и ADSIX
Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAFIX | ADSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.16% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 11.60% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 15.47% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 21.38% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 21.10% | +1.19% |
Сравнение комиссий VAFIX и ADSIX
VAFIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ADSIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFIX и ADSIX
Дивидендная доходность VAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что меньше доходности ADSIX в 12.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSIX American Century Disciplined Growth Fund | 12.60% | 13.61% | 43.82% | 0.04% | 0.00% | 21.63% | 19.18% | 9.12% | 18.62% | 9.40% | 0.62% | 1.76% |
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | 11.95% | 13.12% | 3.52% | 0.00% | 7.89% | 25.28% | 8.48% | 6.66% | 10.16% | 5.26% | 4.01% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VAFIX and ADSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VAFIX has higher volatility (4.95%) compared to ADSIX (3.16%). In terms of maximum drawdown, VAFIX dropped -48.20% vs ADSIX's -53.04%.
ADSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAFIX и ADSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор