Сравнение VAFIX с BPTRX

С начала года, VAFIX показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции VAFIX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.28% против 23.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VAFIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAFIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFIX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VAFIX и BPTRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.51%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

Максимальная просадка VAFIX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFIX и BPTRX.

Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.