Сравнение VAFAX с SMMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Summit Fund (SMMIX).
VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности VAFAX и SMMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAFAX и SMMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
SMMIX Invesco Summit Fund | -9.50% | 11.08% | 34.36% | 36.82% | -33.12% | 10.71% | 42.22% | 38.69% | -3.04% | 29.88% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VAFAX показывает доходность -9.70%, а SMMIX немного выше – -9.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAFAX имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции SMMIX немного отстают с 13.76%.
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
SMMIX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAFAX и SMMIX
VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMMIX в 0.84%.
Доходность на риск
VAFAX vs. SMMIX — Ранг доходности на риск
VAFAX
SMMIX
Сравнение VAFAX c SMMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Summit Fund (SMMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAFAX | SMMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.69 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 2.12 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAFAX | SMMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VAFAX и SMMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFAX и SMMIX
Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что меньше доходности SMMIX в 16.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
SMMIX Invesco Summit Fund | 16.33% | 14.78% | 2.01% | 0.00% | 10.02% | 20.10% | 6.46% | 8.44% | 12.16% | 3.77% | 6.28% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок VAFAX и SMMIX
Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что меньше максимальной просадки SMMIX в -69.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и SMMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAFAX | SMMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.48% | -69.64% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -19.95% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -40.62% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -40.62% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -16.18% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -19.33% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 6.50% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFAX и SMMIX
Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Summit Fund (SMMIX) имеют волатильность 8.31% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAFAX | SMMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 8.74% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 16.45% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 26.20% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 24.01% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 22.81% | -0.58% |