Сравнение VAFAX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VAFAX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAFAX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VAFAX показывает доходность -9.70%, а MGK немного ниже – -9.86%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 13.99% против 16.97% соответственно.
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAFAX и MGK
VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
VAFAX vs. MGK — Ранг доходности на риск
VAFAX
MGK
Сравнение VAFAX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAFAX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.23 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 4.27 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAFAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VAFAX и MGK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFAX и MGK
Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VAFAX и MGK
Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, примерно равная максимальной просадке MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAFAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.48% | -47.97% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -16.85% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -36.01% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -36.01% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -12.56% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -7.51% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 4.87% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFAX и MGK
Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAFAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 7.13% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 12.93% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 23.35% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 22.63% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 21.82% | +0.41% |