Сравнение VAFAX с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VAFAX и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAFAX и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VAFAX показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 13.99% против 15.78% соответственно.
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAFAX и IVW
VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Доходность на риск
VAFAX vs. IVW — Ранг доходности на риск
VAFAX
IVW
Сравнение VAFAX c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAFAX | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.04 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.61 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.74 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 6.75 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAFAX | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.04 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VAFAX и IVW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFAX и IVW
Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VAFAX и IVW
Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAFAX | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.48% | -57.33% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -13.75% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -32.72% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -32.72% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -9.07% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -17.72% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 3.55% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFAX и IVW
Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAFAX | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 7.27% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 12.67% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 22.28% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 21.12% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 20.54% | +1.69% |