PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAFAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAFAX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAFAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, VAFAX показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.99% против 16.68% соответственно.

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco American Franchise Fund Class A

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий VAFAX и ADX

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

VAFAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAFAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAFAXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.47

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.18

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.56

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

11.81

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAFAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAFAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.47

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.89

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.09

+0.44

Корреляция

Корреляция между VAFAX и ADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и ADX

Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и ADX

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAFAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.48%

-71.60%

+23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-11.12%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-25.07%

-13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-37.17%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-4.36%

-11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-23.22%

+15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.41%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и ADX

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAFAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

6.64%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

10.77%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

18.76%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

17.23%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

17.96%

+4.27%