Сравнение VADGX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VADGX и VSMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADGX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | -6.77% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -3.88% | 3.62% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.28% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VADGX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -3.28%.
VADGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADGX и VSMPX
VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Доходность на риск
VADGX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
VADGX
VSMPX
Сравнение VADGX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADGX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 1.00 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.53 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.54 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 7.30 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADGX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.00 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VADGX и VSMPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADGX и VSMPX
Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VSMPX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.11% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VADGX и VSMPX
Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VSMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADGX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.75% | -34.97% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.92% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -5.54% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -4.65% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.61% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADGX и VSMPX
Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADGX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.50% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 9.81% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 18.62% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 17.37% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 18.39% | -4.66% |