PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADGX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VADGX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADGX и PAGRX

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%-3.40%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий VADGX и PAGRX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VADGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADGXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.74

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.49

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

3.21

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

16.28

-15.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADGX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADGXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.74

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между VADGX и PAGRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и PAGRX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и PAGRX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADGXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-55.87%

+40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.80%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-5.77%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-10.09%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.73%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и PAGRX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.34%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADGXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.77%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

13.91%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

25.69%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

24.53%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

24.49%

-10.75%