Сравнение VADGX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VADGX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADGX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | -6.87% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -3.88% | 3.62% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | -1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VADGX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.
VADGX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADGX и DFIEX
VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
VADGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
VADGX
DFIEX
Сравнение VADGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADGX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.95 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.55 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.57 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 10.07 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.95 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VADGX и DFIEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADGX и DFIEX
Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.11% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок VADGX и DFIEX
Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.75% | -62.22% | +46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.01% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -7.75% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -12.26% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.81% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADGX и DFIEX
Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.34%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADGX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 7.09% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 10.45% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 15.90% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 15.65% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 16.35% | -2.61% |