PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADGX с AADTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с AADTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VADGX и AADTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADGX и AADTX

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		-0.68%14.20%8.97%11.57%-13.04%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у AADTX с доходностью -0.68%.

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

AADTX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.04%
1 год
10.92%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.26%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIX
Часто сравнивают с AADTX:
AADTX с VTTVXAADTX с AAATXAADTX с AABTXAADTX с NDARXAADTX с AMRMXAADTX с VTHRXAADTX с ANWPX

Сравнение комиссий VADGX и AADTX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AADTX в 0.34%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

VADGX vs. AADTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AADTX
Ранг доходности на риск AADTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c AADTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADGXAADTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.52

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.17

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.12

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

8.72

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADGX vs. AADTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AADTX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и AADTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADGXAADTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.52

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между VADGX и AADTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и AADTX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности AADTX в 7.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		7.43%7.38%5.18%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и AADTX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки AADTX в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и AADTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADGXAADTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-48.80%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-5.43%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-3.92%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-6.20%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.32%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и AADTX

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VADGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADGXAADTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.97%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

4.62%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

7.44%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

8.19%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

8.93%

+4.81%