PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADGX с AADTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADGX с AADTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) and AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund) are both mutual funds - VADGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while AADTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds. Over the past 3 years, VADGX returned 9.36%/yr vs 11.68%/yr for AADTX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VADGX charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for AADTX.

Доходность

Сравнение доходности VADGX и AADTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у AADTX с доходностью 4.73%.

VADGX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.64%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.98%
3 года*
9.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

AADTX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.18%
1 год
13.37%
3 года*
11.68%
5 лет*
5.67%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADGX и AADTX

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		0.70%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		4.73%14.20%8.97%11.57%-13.04%0.19%

Correlation

The correlation between VADGX and AADTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.80

The correlation between VADGX and AADTX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с FAGCXVADGX с EGFIXVADGX с SPXS
Часто сравнивают с AADTX:
AADTX с VTTVXAADTX с AAATXAADTX с AABTXAADTX с NDARXAADTX с AMRMXAADTX с VTHRXAADTX с ANWPX

Доходность на риск

VADGX vs. AADTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AADTX
Ранг доходности на риск AADTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c AADTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADGXAADTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.29

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.32

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.61

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

11.73

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADGX vs. AADTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа AADTX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и AADTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADGXAADTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.29

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VADGX и AADTX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки AADTX в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и AADTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADGXAADTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-48.80%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-5.30%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-6.77%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.41%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-6.15%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.18%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и AADTX

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что VADGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADGXAADTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.99%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

4.87%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

6.05%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

8.21%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

8.93%

+4.70%

Сравнение комиссий VADGX и AADTX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AADTX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и AADTX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AADTX в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		7.04%7.38%5.18%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.03%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VADGX and AADTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VADGX has higher volatility (2.24%) compared to AADTX (1.99%). In terms of maximum drawdown, VADGX dropped -15.75% vs AADTX's -48.80%.

AADTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADGX и AADTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор