PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с TRSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADDX с TRSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) and TRSPX (Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class) are both S&P 500 funds - VADDX tracks the S&P 500 Equal Weight Index while TRSPX tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, VADDX returned 11.61%/yr vs 15.05%/yr for TRSPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VADDX charges 0.27%/yr vs 0.30%/yr for TRSPX.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и TRSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у TRSPX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям TRSPX по среднегодовой доходности: 11.61% против 15.05% соответственно.

VADDX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.59%
6 месяцев
10.02%
1 год
19.62%
3 года*
15.10%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.61%

TRSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.60%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADDX и TRSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.59%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		10.74%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%19.52%

Correlation

The correlation between VADDX and TRSPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2002 г.

0.94

The correlation between VADDX and TRSPX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с USPRXTRSPX с BXMXTRSPX с BSPIXTRSPX с DSPIXTRSPX с SPIDXTRSPX с FXAIXTRSPX с FARCX

Доходность на риск

VADDX vs. TRSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c TRSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADDXTRSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.34

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.21

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.12

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

14.50

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADDX vs. TRSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRSPX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и TRSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADDXTRSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.34

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VADDX и TRSPX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки TRSPX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и TRSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADDXTRSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-55.34%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.94%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-18.76%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-24.63%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-33.77%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.74%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-6.90%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.91%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и TRSPX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 2.60%, в то время как у Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADDXTRSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.92%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

9.01%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

11.89%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.89%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.06%

+0.48%

Сравнение комиссий VADDX и TRSPX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TRSPX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и TRSPX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности TRSPX в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		1.94%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.20%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VADDX and TRSPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRSPX has higher volatility (2.92%) compared to VADDX (2.60%). In terms of maximum drawdown, VADDX dropped -60.12% vs TRSPX's -55.34%.

TRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADDX и TRSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор