PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с PLFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADDX с PLFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) and PLFIX (Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional) are both S&P 500 funds - VADDX tracks the S&P 500 Equal Weight Index while PLFIX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VADDX returned 11.66%/yr vs 15.64%/yr for PLFIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VADDX charges 0.27%/yr vs 0.11%/yr for PLFIX.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и PLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у PLFIX с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям PLFIX по среднегодовой доходности: 11.66% против 15.64% соответственно.

VADDX

1 день
0.33%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.54%
1 год
19.82%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.66%

PLFIX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.92%
3 года*
23.21%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADDX и PLFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.05%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		11.68%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%

Correlation

The correlation between VADDX and PLFIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

0.94

The correlation between VADDX and PLFIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с SPIAXPLFIX с BXMXPLFIX с SACAXPLFIX с VOOPLFIX с FXAIXPLFIX с BSPIXPLFIX с PSMIX

Доходность на риск

VADDX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADDXPLFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.52

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.42

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.34

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

15.63

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADDX vs. PLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLFIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и PLFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADDXPLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.52

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VADDX и PLFIX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и PLFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADDXPLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-55.28%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.90%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-18.77%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-24.58%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-33.77%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-8.86%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.90%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и PLFIX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 2.64%, в то время как у Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADDXPLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.82%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.96%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

11.84%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.91%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

17.52%

+1.02%

Сравнение комиссий VADDX и PLFIX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и PLFIX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности PLFIX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		2.64%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.17%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VADDX and PLFIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLFIX has higher volatility (2.82%) compared to VADDX (2.64%). In terms of maximum drawdown, VADDX dropped -60.12% vs PLFIX's -55.28%.

PLFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADDX и PLFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор