PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADDX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VADDX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADDX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.78%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий VADDX и IVNQX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IVNQX в 0.29%.

IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

VADDX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADDXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.06

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.65

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.63

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

6.05

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADDX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADDXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.06

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.17

Корреляция

Корреляция между VADDX и IVNQX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и IVNQX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VADDX и IVNQX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADDXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-34.83%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.56%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-34.83%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-8.94%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-8.45%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.39%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 4.48%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADDXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.55%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

12.88%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

22.53%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

22.51%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

22.56%

-4.02%