Сравнение VADDX с BXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX).
VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VADDX и BXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADDX и BXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у BXMX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции BXMX по среднегодовой доходности: 10.94% против 8.03% соответственно.
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и BXMX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BXMX в 0.89%.
Доходность на риск
VADDX vs. BXMX — Ранг доходности на риск
VADDX
BXMX
Сравнение VADDX c BXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADDX | BXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.52 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.73 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 3.22 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADDX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VADDX и BXMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и BXMX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности BXMX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и BXMX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки BXMX в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и BXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADDX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -49.53% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.42% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -17.94% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -38.77% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -9.75% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -5.69% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.58% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и BXMX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADDX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.26% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 8.32% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 16.43% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.98% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 17.44% | +1.10% |