Сравнение BXMX с MENYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и MENYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и MENYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 3.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BXMX имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции MENYX немного впереди с 8.17%.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и MENYX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.
Доходность на риск
BXMX vs. MENYX — Ранг доходности на риск
BXMX
MENYX
Сравнение BXMX c MENYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | MENYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.27 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.14 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 5.42 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и MENYX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и MENYX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности MENYX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и MENYX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и MENYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -28.38% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.66% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -16.14% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -28.38% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -3.44% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -2.51% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.45% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и MENYX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что BXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.62% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 7.30% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 14.73% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 11.40% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 13.43% | +4.01% |