Сравнение BXMX с USPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Victory 500 Index Fund (USPRX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и USPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и USPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
USPRX Victory 500 Index Fund | -7.11% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -4.54% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у USPRX с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции BXMX уступали акциям USPRX по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.71% соответственно.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
USPRX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и USPRX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USPRX в 0.15%.
Доходность на риск
BXMX vs. USPRX — Ранг доходности на риск
BXMX
USPRX
Сравнение BXMX c USPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Victory 500 Index Fund (USPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | USPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.05 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 5.09 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и USPRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и USPRX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности USPRX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
USPRX Victory 500 Index Fund | 4.54% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и USPRX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки USPRX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и USPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -55.34% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.19% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -26.82% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -33.64% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -8.92% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -7.69% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.51% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и USPRX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Victory 500 Index Fund (USPRX) имеют волатильность 4.26% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.27% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.14% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 18.24% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 17.46% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 18.32% | -0.88% |