Сравнение BXMX с USPRX
BXMX (Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund) and USPRX (Victory 500 Index Fund) are both S&P 500 funds. BXMX is actively managed, while USPRX is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BXMX charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for USPRX.
Доходность
Сравнение доходности BXMX и USPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BXMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение доходности по годам BXMX и USPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
USPRX Victory 500 Index Fund | 11.95% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -4.54% | 21.08% |
Correlation
The correlation between BXMX and USPRX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г. | 0.65 |
The correlation between BXMX and USPRX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMX vs. USPRX — Ранг доходности на риск
BXMX
USPRX
Сравнение BXMX c USPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Victory 500 Index Fund (USPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.54 | — |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и USPRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и USPRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.95% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.36% | — |
Сравнение комиссий BXMX и USPRX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USPRX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и USPRX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности USPRX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
USPRX Victory 500 Index Fund | 3.77% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BXMX and USPRX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BXMX и USPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор