Сравнение BXMX с TRSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. TRSPX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и TRSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и TRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | -3.61% | 17.50% | 24.64% | 25.90% | -18.34% | 28.32% | 18.08% | 31.06% | -4.72% | 19.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у TRSPX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции BXMX уступали акциям TRSPX по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.69% соответственно.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
TRSPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и TRSPX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TRSPX в 0.30%.
Доходность на риск
BXMX vs. TRSPX — Ранг доходности на риск
BXMX
TRSPX
Сравнение BXMX c TRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | TRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.45 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.52 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 7.13 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и TRSPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и TRSPX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности TRSPX в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | 2.23% | 2.15% | 1.30% | 1.26% | 1.66% | 1.55% | 1.33% | 1.95% | 2.67% | 0.36% | 2.18% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и TRSPX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки TRSPX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и TRSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -55.34% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -8.94% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -24.63% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -33.77% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -5.49% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -6.95% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.58% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и TRSPX
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) составляет 4.26%, в то время как у Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.30% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.55% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 18.32% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 16.88% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 18.03% | -0.59% |