PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMX с TRSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BXMX с TRSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BXMX (Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund) and TRSPX (Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class) are both S&P 500 funds from Nuveen. BXMX is actively managed, while TRSPX is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BXMX charges 0.89%/yr vs 0.30%/yr for TRSPX.

Доходность

Сравнение доходности BXMX и TRSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BXMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRSPX

1 день
0.12%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.55%
1 год
28.56%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXMX и TRSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		-8.03%13.74%17.26%9.10%-7.18%20.83%1.11%22.22%-9.06%19.76%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		11.56%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%19.52%

Correlation

The correlation between BXMX and TRSPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г.

0.66

The correlation between BXMX and TRSPX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Часто сравнивают с BXMX:
BXMX с BSPIXBXMX с PLFIXBXMX с ENHNXBXMX с MENYXBXMX с USGBXMX с USPRXBXMX с GIDHX
Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с USPRXTRSPX с BSPIXTRSPX с DSPIXTRSPX с FXAIXTRSPX с SPIDXTRSPX с PLFIXTRSPX с FARCX

Доходность на риск

BXMX vs. TRSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMX
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMX c TRSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BXMX vs. TRSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMXTRSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок BXMX и TRSPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXMXTRSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BXMX и TRSPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXMXTRSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.87%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.06%

—

Сравнение комиссий BXMX и TRSPX

BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TRSPX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMX и TRSPX

Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности TRSPX в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		8.22%7.41%7.02%7.37%7.48%5.87%6.81%6.76%8.12%6.41%7.33%7.42%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		1.93%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%

Часто задаваемые вопросы

BXMX and TRSPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXMX и TRSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор