Сравнение BXMX с PLFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и PLFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и PLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -7.07% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у PLFIX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции BXMX уступали акциям PLFIX по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.72% соответственно.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
PLFIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и PLFIX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.
Доходность на риск
BXMX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск
BXMX
PLFIX
Сравнение BXMX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | PLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.85 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.33 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.05 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 5.14 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.85 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и PLFIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и PLFIX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности PLFIX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.17% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и PLFIX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и PLFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -55.28% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.13% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -24.58% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -33.77% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -8.90% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -8.91% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.48% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и PLFIX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеют волатильность 4.26% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.24% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.06% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 17.85% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 16.87% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.48% | -0.04% |