Сравнение BXMX с USG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и USG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и USG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | -1.32% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 8.40% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
USG
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и USG
BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.
Доходность на риск
BXMX vs. USG — Ранг доходности на риск
BXMX
USG
Сравнение BXMX c USG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | USG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.64 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.12 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.12 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 8.99 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.64 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.36 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и USG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и USG
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности USG в 25.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.40% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и USG
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и USG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -18.35% | -31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -18.35% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -11.43% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.01% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.33% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и USG
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) составляет 4.26%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что BXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 10.08% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 20.84% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 23.96% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 15.65% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.65% | +1.79% |