PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMX с USG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BXMX с USG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BXMX (Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both mutual funds - BXMX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen, while USG is a Gold fund actively managed by USCF. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BXMX charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for USG.

Доходность

Сравнение доходности BXMX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BXMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USG

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.43%
1 год
26.54%
3 года*
26.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXMX и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		-8.03%13.74%17.26%9.10%-7.18%-1.32%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		2.39%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Correlation

The correlation between BXMX and USG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с BXMX:
BXMX с BSPIXBXMX с PLFIXBXMX с ENHNXBXMX с MENYXBXMX с USPRXBXMX с TRSPXBXMX с GIDHX
Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с JEPQUSG с YGLDUSG с PUTWUSG с GLDM

Доходность на риск

BXMX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMX
USG
Ранг доходности на риск USG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BXMX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMXUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.20

—

Просадки

Сравнение просадок BXMX и USG

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXMXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.35%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-16.34%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.34%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BXMX и USG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXMXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.21%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.78%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.78%

—

Сравнение комиссий BXMX и USG

BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMX и USG

Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности USG в 26.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		8.22%7.41%7.02%7.37%7.48%5.87%6.81%6.76%8.12%6.41%7.33%7.42%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		26.89%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BXMX and USG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXMX и USG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор