Сравнение VADDX с BSPIX
VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) and BSPIX (iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class) are both S&P 500 funds - VADDX tracks the S&P 500 Equal Weight Index while BSPIX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VADDX returned 11.66%/yr vs 15.46%/yr for BSPIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VADDX charges 0.27%/yr vs 0.10%/yr for BSPIX.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и BSPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у BSPIX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям BSPIX по среднегодовой доходности: 11.66% против 15.46% соответственно.
VADDX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 11.66%
BSPIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам VADDX и BSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.05% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 11.65% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
Correlation
The correlation between VADDX and BSPIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between VADDX and BSPIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VADDX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск
VADDX
BSPIX
Сравнение VADDX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADDX | BSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.34 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 15.58 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADDX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.51 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.81 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и BSPIX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и BSPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VADDX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -33.75% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -8.91% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -18.74% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -24.55% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -33.75% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -3.93% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.90% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и BSPIX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 2.64%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VADDX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.83% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 8.97% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 11.85% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.88% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 18.03% | +0.51% |
Сравнение комиссий VADDX и BSPIX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и BSPIX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности BSPIX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.50% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.17% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
VADDX and BSPIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSPIX has higher volatility (2.83%) compared to VADDX (2.64%). In terms of maximum drawdown, VADDX dropped -60.12% vs BSPIX's -33.75%.
BSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VADDX и BSPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор