PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с AITFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADDX с AITFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX).

VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. AITFX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VADDX и AITFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADDX и AITFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		0.05%5.47%2.88%3.67%-2.62%0.57%3.73%4.35%1.13%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у AITFX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции AITFX по среднегодовой доходности: 10.94% против 2.04% соответственно.

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%

AITFX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.90%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.94%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с AITFX:
AITFX с NVGAITFX с VMLTXAITFX с VADAXAITFX с APUSXAITFX с NMIAITFX с NRKAITFX с BMN

Сравнение комиссий VADDX и AITFX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AITFX в 0.33%.

AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

VADDX vs. AITFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AITFX
Ранг доходности на риск AITFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AITFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AITFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AITFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AITFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AITFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c AITFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADDXAITFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.71

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.49

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.54

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.29

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

9.82

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADDX vs. AITFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа AITFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и AITFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADDXAITFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.71

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.82

-1.37

Корреляция

Корреляция между VADDX и AITFX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и AITFX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности AITFX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		3.64%4.82%3.93%2.67%1.80%1.44%2.07%2.48%2.28%1.95%1.93%2.51%

Просадки

Сравнение просадок VADDX и AITFX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки AITFX в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и AITFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADDXAITFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-7.17%

-52.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-2.19%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-5.62%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-7.17%

-32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-1.44%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-0.73%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.51%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и AITFX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AITFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADDXAITFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.52%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

1.12%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

2.51%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

2.05%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

2.18%

+16.36%