Сравнение AITFX с NMI
AITFX (Invesco Limited Term Municipal Income Fund) and NMI (Nuveen Municipal Income Fund, Inc.) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, AITFX returned 2.02%/yr vs 2.62%/yr for NMI. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AITFX charges 0.33%/yr vs 0.72%/yr for NMI.
Доходность
Сравнение доходности AITFX и NMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AITFX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции AITFX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.62% соответственно.
AITFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 2.02%
- Всё время*
- 4.16%
NMI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.62%
- Всё время*
- 5.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $219.76K | $204.65K | $195.03K |
Сравнение доходности по годам AITFX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITFX Invesco Limited Term Municipal Income Fund | 0.90% | 5.47% | 2.88% | 3.67% | -2.62% | 0.57% | 3.73% | 4.35% | 1.13% | 2.69% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.83% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Correlation
The correlation between AITFX and NMI is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.13 |
The correlation between AITFX and NMI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AITFX vs. NMI — Ранг доходности на риск
AITFX
NMI
Сравнение AITFX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AITFX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.23 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.30 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 5.79 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AITFX и NMI
Максимальная просадка AITFX за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AITFX и NMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AITFX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -28.92% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -10.96% | +9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.28% | -11.32% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -28.92% | +23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.17% | -28.92% | +21.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -3.53% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -5.91% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.46% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AITFX и NMI
Текущая волатильность для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) составляет 0.51%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что AITFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AITFX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 2.33% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 14.87% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 15.60% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 14.72% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 15.03% | -12.84% |
Сравнение комиссий AITFX и NMI
AITFX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AITFX и NMI
Дивидендная доходность AITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности NMI в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITFX Invesco Limited Term Municipal Income Fund | 3.35% | 4.82% | 3.93% | 2.67% | 1.80% | 1.44% | 2.07% | 2.48% | 2.28% | 1.95% | 1.93% | 2.51% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.25% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
AITFX and NMI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMI has higher volatility (2.33%) compared to AITFX (0.51%). In terms of maximum drawdown, AITFX dropped -7.17% vs NMI's -28.92%.
AITFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AITFX и NMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор