PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0014194072

CUSIP

001419407

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

10 мая 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AITFX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AITFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Limited Term Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.05%
8.53%
AITFX (Invesco Limited Term Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Limited Term Municipal Income Fund показал доход в 1.75% с начала года и 2.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Limited Term Municipal Income Fund составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


AITFX

С начала года

1.75%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

1.05%

1 год

2.15%

5 лет

1.56%

10 лет

1.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AITFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.03%0.21%0.12%-0.52%-0.06%1.04%0.67%0.66%0.66%-0.69%0.55%1.75%
20231.51%-1.20%1.27%-0.01%-0.46%0.55%0.27%-0.44%-1.18%-0.46%2.93%1.49%4.27%
2022-1.13%-0.35%-1.24%-0.81%0.49%-0.22%1.15%-1.09%-1.72%-0.16%2.19%0.32%-2.61%
20210.40%-0.46%0.23%0.30%0.13%0.04%0.29%-0.06%-0.32%-0.08%0.10%0.01%0.56%
20201.00%0.60%-2.34%-0.62%2.06%0.88%1.05%0.09%0.09%-0.09%0.60%0.42%3.74%
20190.56%0.39%0.66%0.12%0.74%0.39%0.65%0.65%-0.49%0.21%0.21%0.21%4.40%
2018-0.36%-0.17%0.02%-0.26%0.73%0.19%0.28%0.01%-0.26%-0.15%0.57%0.57%1.15%
20170.52%0.43%0.16%0.59%0.86%-0.27%0.52%0.52%-0.44%0.08%-0.71%0.43%2.70%
20160.80%0.19%-0.07%0.43%-0.09%0.78%0.17%0.00%-0.26%-0.43%-2.28%0.53%-0.26%
20150.91%-0.29%-0.03%-0.12%-0.23%-0.06%0.37%0.11%0.37%0.37%-0.06%0.28%1.64%
20141.14%0.78%-0.43%0.78%0.86%-0.00%0.17%0.69%0.00%0.43%0.09%0.09%4.69%
20130.29%0.61%-0.14%0.78%-1.01%-2.04%-0.09%-0.70%1.32%0.70%-0.10%-0.09%-0.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AITFX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AITFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AITFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AITFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AITFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AITFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AITFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AITFX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.112.10
Коэффициент Сортино AITFX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.732.80
Коэффициент Омега AITFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.39
Коэффициент Кальмара AITFX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.623.09
Коэффициент Мартина AITFX, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.7313.49
AITFX
^GSPC

Invesco Limited Term Municipal Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
2.10
AITFX (Invesco Limited Term Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Limited Term Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.36$0.20$0.17$0.24$0.29$0.26$0.22$0.24$0.29$0.36$0.37

Дивидендный доход

3.32%3.23%1.81%1.44%2.08%2.52%2.30%1.96%2.16%2.49%3.10%3.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Limited Term Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.33
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.20
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.23%
-2.62%
AITFX (Invesco Limited Term Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Limited Term Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 7.39%, зарегистрированную 21 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 529 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Limited Term Municipal Income Fund составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.39%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.52929 нояб. 1996 г.739
-7.17%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8116 июл. 2020 г.90
-5.63%9 авг. 2021 г.30725 окт. 2022 г.2806 дек. 2023 г.587
-5.45%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.578 янв. 2009 г.82
-4.84%1 сент. 2010 г.9618 янв. 2011 г.9231 мая 2011 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Limited Term Municipal Income Fund составляет 0.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.64%
3.79%
AITFX (Invesco Limited Term Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab