Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Limited Term Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) показал доход в -0.04% с начала года и 4.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AITFX составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AITFX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund: годовая альфа составляет 4.21%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.

• Этот фонд участвовал в 11.35% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.49%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия AITFX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

AITFX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Limited Term Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Limited Term Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 7.17%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Limited Term Municipal Income Fund составляет 1.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.