PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AITFX с VMLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AITFX с VMLTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AITFX (Invesco Limited Term Municipal Income Fund) and VMLTX (Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, AITFX returned 2.14%/yr vs 2.13%/yr for VMLTX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AITFX charges 0.33%/yr vs 0.17%/yr for VMLTX.

Доходность

Сравнение доходности AITFX и VMLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AITFX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VMLTX с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AITFX имеют среднегодовую доходность 2.14%, а акции VMLTX немного отстают с 2.13%.

AITFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.83%
1 год
5.14%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.13%
10 лет*
2.14%

VMLTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.26%
3 года*
4.24%
5 лет*
2.12%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AITFX и VMLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		1.43%5.47%2.88%3.67%-2.62%0.57%3.73%4.35%1.13%2.69%
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.01%5.39%3.14%4.19%-2.98%0.83%3.30%4.11%1.56%2.02%

Correlation

The correlation between AITFX and VMLTX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.66

The correlation between AITFX and VMLTX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AITFX:
AITFX с NVGAITFX с NMIAITFX с NRKAITFX с VADAXAITFX с BMNAITFX с APUSXAITFX с VADDX
Часто сравнивают с VMLTX:
VMLTX с VWSTXVMLTX с VTEBVMLTX с VWIUXVMLTX с DFCMXVMLTX с CCSTXVMLTX с FMNDXVMLTX с BND

Доходность на риск

AITFX vs. VMLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AITFX
Ранг доходности на риск AITFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AITFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AITFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AITFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AITFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AITFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VMLTX
Ранг доходности на риск VMLTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AITFX c VMLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AITFXVMLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.93

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.09
5.38

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.08

1.96

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.86

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

9.48

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AITFX vs. VMLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AITFX на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMLTX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AITFX и VMLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AITFXVMLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.93

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.14

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

1.93

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AITFX и VMLTX

Максимальная просадка AITFX за все время составила -7.17%, что больше максимальной просадки VMLTX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AITFX и VMLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AITFXVMLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.17%

-6.41%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-1.53%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

-2.02%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-5.69%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.17%

-6.41%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.40%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.48%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.46%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AITFX и VMLTX

Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что AITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AITFXVMLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.46%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

1.13%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

1.49%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

1.86%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

1.93%

+0.26%

Сравнение комиссий AITFX и VMLTX

AITFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VMLTX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AITFX и VMLTX

Дивидендная доходность AITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VMLTX в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		3.63%4.82%3.93%2.67%1.80%1.44%2.07%2.48%2.28%1.95%1.93%2.51%
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.07%3.75%3.27%2.30%1.56%1.64%1.62%2.01%1.81%1.55%1.52%1.50%

Часто задаваемые вопросы

AITFX and VMLTX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AITFX has higher volatility (0.61%) compared to VMLTX (0.46%). In terms of maximum drawdown, AITFX dropped -7.17% vs VMLTX's -6.41%.

AITFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AITFX и VMLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор