PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AITFX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AITFX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

AITFX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 мая 1987 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AITFX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AITFX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		0.05%5.47%2.88%3.67%-2.62%0.57%3.64%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, AITFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

AITFX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.90%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.94%
10 лет*
2.04%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с AITFX:
AITFX с NVGAITFX с VMLTXAITFX с VADAXAITFX с NRKAITFX с NMIAITFX с BMNAITFX с VADDX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с CBTAXAPUSX с APSTXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий AITFX и APUSX

AITFX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund

Доходность на риск

AITFX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AITFX
Ранг доходности на риск AITFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AITFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AITFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AITFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AITFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AITFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AITFX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AITFXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.83

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

10.29

-7.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

5.18

-3.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

15.80

-13.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

57.18

-47.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AITFX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AITFX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AITFX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AITFXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.83

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.60

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.40

+0.43

Корреляция

Корреляция между AITFX и APUSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AITFX и APUSX

Дивидендная доходность AITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		3.64%4.82%3.93%2.67%1.80%1.44%2.07%2.48%2.28%1.95%1.93%2.51%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AITFX и APUSX

Максимальная просадка AITFX за все время составила -7.17%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AITFX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AITFXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.17%

-1.64%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-0.20%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-1.45%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.10%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.30%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.06%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AITFX и APUSX

Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что AITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AITFXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.10%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.53%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

1.09%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

1.24%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

1.14%

+1.04%