Сравнение VADAX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

VADAX управляется Invesco. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и YFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A	-1.47%	10.89%	12.40%	13.29%	-12.07%	28.93%	12.30%	28.59%	-8.19%	15.91%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	8.16%	14.91%	-0.34%	16.64%	-9.15%	13.13%	18.46%	24.40%	2.18%	20.95%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

VADAX

1 день: -0.23%

1 месяц: -7.89%

С начала года: -1.47%

6 месяцев: -0.21%

1 год: 10.07%

3 года*: 10.61%

5 лет*: 7.23%

10 лет*: 10.47%

YFSIX

1 день: -1.07%

1 месяц: -10.67%

С начала года: 8.16%

6 месяцев: 0.34%

1 год: 22.29%

3 года*: 11.70%

5 лет*: 6.73%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Название символа

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с VADAX:

VADAX с FXAIX VADAX с VADDX VADAX с SPY VADAX с VOO VADAX с VTSAX VADAX с VIGAX VADAX с FSKAX

Часто сравнивают с YFSIX:

YFSIX с DXIV YFSIX с CFIMX YFSIX с TAVFX YFSIX с YACKX YFSIX с AFIFX YFSIX с LVHI YFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий VADAX и YFSIX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX

AMG Yacktman Global Fund

VADAX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VADAX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VADAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VADAX	YFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	0.99	-0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	1.16	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.26	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	1.36	-0.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.23	4.42	-1.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VADAX	YFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	0.99	-0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.45	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.71	-0.27

Корреляция

Корреляция между VADAX и YFSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и YFSIX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A	10.36%	10.21%	8.77%	4.69%	8.49%	9.80%	6.21%	4.49%	6.90%	2.76%	0.30%	2.77%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	0.00%	0.00%	8.68%	8.02%	4.32%	8.18%	4.76%	6.59%	0.71%	2.63%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и YFSIX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VADAX	YFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.27%	-35.10%	-25.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.61%	-14.20%	+1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.74%	-25.14%	+3.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.89%	-11.03%	+3.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.13%	-4.93%	-2.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.78%	4.38%	-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и YFSIX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.76%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VADAX	YFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.76%	9.23%	-5.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.70%	19.89%	-11.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.17%	21.29%	-4.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.27%	15.11%	+1.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.53%	16.20%	+2.33%

Сравнение VADAX с YFSIX

Доходность

Сравнение доходности VADAX и YFSIX

Сравнение доходности по годам VADAX и YFSIX

Доходность по периодам

VADAX

YFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VADAX и YFSIX

Доходность на риск

VADAX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

VADAX

YFSIX

Сравнение VADAX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VADAX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и YFSIX

Просадки

Сравнение просадок VADAX и YFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и YFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)