Сравнение VADAX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
VADAX управляется Invesco. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VADAX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADAX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям ORDNX по среднегодовой доходности: 10.69% против 11.45% соответственно.
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и ORDNX
VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
VADAX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
VADAX
ORDNX
Сравнение VADAX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADAX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.92 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.42 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.87 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.04 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.92 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.08 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VADAX и ORDNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и ORDNX
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и ORDNX
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -34.40% | -25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -2.66% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -18.77% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -34.40% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -2.15% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -3.86% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.71% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и ORDNX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 1.18% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 1.74% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 2.66% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 7.08% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 14.24% | +4.30% |