PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

VADAX управляется Invesco. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VADAX имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции MUHLX немного отстают с 10.68%.

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий VADAX и MUHLX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VADAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.42

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.97

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.37

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

8.57

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.42

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между VADAX и MUHLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и MUHLX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и MUHLX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-62.05%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-10.23%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-18.63%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-40.85%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.65%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-10.81%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.83%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и MUHLX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 4.47%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.01%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.06%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

16.85%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.77%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

17.04%

+1.50%