PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с GGHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с GGHCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).

VADAX управляется Invesco. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и GGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и GGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-6.17%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции VADAX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 10.69% против 7.04% соответственно.

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%

GGHCX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.67%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.87%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Invesco Health Care Fund

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с AHSAXGGHCX с LOGSXGGHCX с RAGHXGGHCX с SHPAXGGHCX с FACDXGGHCX с SHSSXGGHCX с FBIOX

Сравнение комиссий VADAX и GGHCX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.

GGHCX
Invesco Health Care Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VADAX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXGGHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.29

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.51

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.29

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

0.92

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. GGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа GGHCX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и GGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXGGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.29

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Корреляция

Корреляция между VADAX и GGHCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и GGHCX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности GGHCX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.06%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и GGHCX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и GGHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXGGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-40.23%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-13.53%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-25.37%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-29.34%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-10.60%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-8.82%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.35%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и GGHCX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 4.47%, в то время как у Invesco Health Care Fund (GGHCX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXGGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.53%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.39%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

15.87%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.52%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

17.51%

+1.03%