Сравнение GGHCX с FBIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX).
GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и FBIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGHCX и FBIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 2.11% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям FBIOX по среднегодовой доходности: 7.04% против 10.44% соответственно.
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
FBIOX
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGHCX и FBIOX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FBIOX в 0.69%.
Доходность на риск
GGHCX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск
GGHCX
FBIOX
Сравнение GGHCX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | FBIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.70 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.26 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.86 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 11.00 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.70 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GGHCX и FBIOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и FBIOX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FBIOX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 2.42% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и FBIOX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и FBIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGHCX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -71.98% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.27% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -44.87% | +19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -48.66% | +19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -2.21% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -23.72% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.57% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и FBIOX
Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 5.53%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGHCX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 9.24% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 15.54% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 24.47% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 24.93% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 26.43% | -8.92% |