PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с FLCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

VADAX управляется Invesco. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-7.05%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 10.47% против 13.75% соответственно.

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.07%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%

FLCPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.45%
3 года*
17.20%
5 лет*
11.42%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий VADAX и FLCPX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

VADAX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.84

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.00

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

4.86

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Корреляция

Корреляция между VADAX и FLCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и FLCPX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности FLCPX в 0.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.60%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и FLCPX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-33.87%

-26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.14%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-24.40%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-33.87%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-8.89%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.24%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.56%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и FLCPX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.76%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.24%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.09%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

18.14%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.03%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

18.12%

+0.41%