PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с ESMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с ESMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX).

VADAX управляется Invesco. ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и ESMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и ESMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		-0.64%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у ESMAX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции VADAX превзошли акции ESMAX по среднегодовой доходности: 10.69% против 7.96% соответственно.

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%

ESMAX

1 день
3.57%
1 месяц
-8.85%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.45%
1 год
14.62%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Invesco EQV European Small Company Fund

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с VEUESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с CMIUXESMAX с VEUSX

Сравнение комиссий VADAX и ESMAX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.

ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VADAX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXESMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.87

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

3.01

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. ESMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESMAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и ESMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXESMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между VADAX и ESMAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и ESMAX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности ESMAX в 35.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		35.28%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и ESMAX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и ESMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXESMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-65.90%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.45%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-32.92%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-39.83%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-9.32%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-14.01%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.12%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и ESMAX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 4.47%, в то время как у Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXESMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

8.38%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.91%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

17.30%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.68%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

14.44%

+4.10%