PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAC с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VAC с CVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAC (Marriott Vacations Worldwide Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. VAC operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, VAC returned 5.72%/yr vs 11.02%/yr for CVX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VAC и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAC показывает доходность 53.92%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции VAC уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.72% против 11.02% соответственно.

VAC

1 день
1.60%
1 месяц
19.03%
С начала года
53.92%
6 месяцев
64.44%
1 год
38.75%
3 года*
-8.42%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
5.72%

CVX

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.33%
С начала года
25.93%
6 месяцев
26.06%
1 год
42.85%
3 года*
11.18%
5 лет*
16.35%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAC и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation		53.92%-32.68%9.62%-35.25%-18.87%24.00%7.13%85.87%-47.00%61.47%
CVX
Chevron Corporation		25.93%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between VAC and CVX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2011 г.

0.30

The correlation between VAC and CVX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VAC:

-$12.27

CVX:

$5.75

Коэффициент P/S

VAC:

0.52

CVX:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

VAC:

$4.64B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAC:

$1.07B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

VAC:

-$215.00M

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott Vacations Worldwide Corporation

Chevron Corporation

Часто сравнивают с VAC:
VAC с VOOVAC с LENVAC с HONVAC с XLYVAC с JCI
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

VAC vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAC
Ранг доходности на риск VAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAC c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VACCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.96

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.56

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.08

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

7.88

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAC vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAC на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAC и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VACCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.96

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.65

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VAC и CVX

Максимальная просадка VAC за все время составила -74.90%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAC и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VACCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.90%

-55.77%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.84%

-13.99%

-31.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.81%

-20.64%

-42.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.62%

-24.95%

-45.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.90%

-55.77%

-19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.02%

-9.98%

-36.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-11.39%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.34%

5.46%

+15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VAC и CVX

Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что VAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VACCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.92%

8.31%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.31%

17.76%

+18.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.63%

22.09%

+31.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.05%

25.12%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.96%

29.15%

+16.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAC и CVX

Дивидендная доходность VAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности CVX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.71%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation		3.67%5.49%3.42%3.44%1.92%0.64%0.39%1.47%2.34%1.07%1.47%1.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAC и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott Vacations Worldwide Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
1.26B
47.56B
(VAC) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VAC и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marriott Vacations Worldwide Corporation и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
9.6%
Активы портфеля
VAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

VAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

VAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

VAC and CVX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAC has higher volatility (15.92%) compared to CVX (8.31%). In terms of maximum drawdown, VAC dropped -74.90% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAC и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор