PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAC с XLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAC с XLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VAC и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAC и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation		18.24%-32.68%9.62%-35.25%-18.87%24.00%7.13%85.87%-47.00%61.47%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, VAC показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции VAC уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 2.40% против 11.88% соответственно.

VAC

1 день
3.52%
1 месяц
1.25%
С начала года
18.24%
6 месяцев
4.47%
1 год
12.31%
3 года*
-17.51%
5 лет*
-14.85%
10 лет*
2.40%

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott Vacations Worldwide Corporation

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VAC:
VAC с VOOVAC с LENVAC с HONVAC с JCIVAC с CVX
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

VAC vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAC
Ранг доходности на риск VAC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAC c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VACXLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.46

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.85

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.81

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

2.66

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAC vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAC на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAC и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VACXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.26

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.54

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между VAC и XLY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAC и XLY

Дивидендная доходность VAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности XLY в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation		4.72%5.49%3.42%3.44%1.92%0.64%0.39%1.47%2.34%1.07%1.47%1.84%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VAC и XLY

Максимальная просадка VAC за все время составила -74.90%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAC и XLY.

Загрузка...

Показатели просадок

VACXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.90%

-59.05%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.84%

-14.98%

-30.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.67%

-39.67%

-32.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.90%

-39.67%

-35.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.53%

-11.64%

-46.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.30%

-9.58%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.48%

4.54%

+16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VAC и XLY

Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что VAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VACXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.59%

7.36%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.28%

13.63%

+32.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

23.65%

+34.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

23.73%

+18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.63%

21.97%

+23.66%