Сравнение VAC с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Johnson Controls International plc (JCI).
Доходность
Сравнение доходности VAC и JCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAC и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation | 18.24% | -32.68% | 9.62% | -35.25% | -18.87% | 24.00% | 7.13% | 85.87% | -47.00% | 61.47% |
JCI Johnson Controls International plc | 12.85% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Фундаментальные показатели
VAC:
$2.35B
JCI:
$85.33B
VAC:
-$8.29
JCI:
$5.29
VAC:
0.55
JCI:
3.61
VAC:
1.18
JCI:
6.46
VAC:
$4.58B
JCI:
$23.97B
VAC:
$1.56B
JCI:
$8.74B
VAC:
-$9.00M
JCI:
$3.44B
Доходность по периодам
С начала года, VAC показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции VAC уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 2.40% против 16.11% соответственно.
VAC
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- -17.51%
- 5 лет*
- -14.85%
- 10 лет*
- 2.40%
JCI
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 16.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAC vs. JCI — Ранг доходности на риск
VAC
JCI
Сравнение VAC c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAC | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.27 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.85 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 4.98 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 15.03 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAC | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.27 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.72 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VAC и JCI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAC и JCI
Дивидендная доходность VAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности JCI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation | 4.72% | 5.49% | 3.42% | 3.44% | 1.92% | 0.64% | 0.39% | 1.47% | 2.34% | 1.07% | 1.47% | 1.84% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.17% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Просадки
Сравнение просадок VAC и JCI
Максимальная просадка VAC за все время составила -74.90%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAC и JCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAC | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.90% | -86.83% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.84% | -14.14% | -31.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -42.32% | -29.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.90% | -47.14% | -27.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -7.10% | -51.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.30% | -24.43% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.48% | 4.69% | +16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAC и JCI
Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что VAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAC | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 10.44% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.28% | 20.71% | +25.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 29.99% | +27.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 27.93% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.63% | 27.86% | +17.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VAC и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott Vacations Worldwide Corporation и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VAC и JCI
VAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 194.00M при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
VAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.00M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.80B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
VAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в -431.00M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности -32.6%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.