PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAC с HON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VAC с HON

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VAC (Marriott Vacations Worldwide Corporation) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. VAC operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, VAC returned 6.29%/yr vs 9.47%/yr for HON. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VAC и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAC показывает доходность 80.43%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции VAC уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 6.29% против 9.47% соответственно.

VAC

1 день
2.22%
1 месяц
7.89%
6 месяцев
66.59%
С начала года
80.43%
1 год
32.88%
3 года*
-4.11%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
6.29%

HON

1 день
1.57%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
1.42%
С начала года
11.78%
1 год
-1.23%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.98%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAC и HON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation		80.43%-32.68%9.62%-35.25%-18.87%24.00%7.13%85.87%-47.00%61.47%
HON
Honeywell International Inc		11.78%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%

Correlation

The correlation between VAC and HON is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2011 г.

0.43

The correlation between VAC and HON shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VAC:

$3.50B

HON:

$71.71B

EPS

VAC:

-$14.70

HON:

$6.42

Коэффициент P/S

VAC:

0.51

HON:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

VAC:

$4.64B

HON:

$36.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAC:

$1.07B

HON:

$13.58B

EBITDA (12 мес.)

VAC:

-$215.00M

HON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott Vacations Worldwide Corporation

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с VAC:
VAC с VOOVAC с LENVAC с XLYVAC с JCIVAC с CVX
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с VRSK

Доходность на риск

VAC vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAC
Ранг доходности на риск VAC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг доходности на риск HON: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAC c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VACHONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.05

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.12

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.07

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

-0.12

+1.67

VAC vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAC на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа HON равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAC и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAC и HON

Максимальная просадка VAC за все время составила -74.90%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAC и HON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VACHONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.90%

-70.09%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.84%

-16.54%

-29.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.81%

-22.10%

-40.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.47%

-27.13%

-43.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.90%

-43.01%

-31.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.72%

-12.52%

-24.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.05%

-20.26%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.36%

10.00%

+11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VAC и HON

Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что VAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VACHONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

10.11%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.87%

20.78%

+16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.96%

25.79%

+28.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.19%

22.36%

+20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.04%

23.80%

+22.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAC и HON

Дивидендная доходность VAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности HON в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HON
Honeywell International Inc		2.15%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%
VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation		3.13%5.49%3.42%3.44%1.92%0.64%0.39%1.47%2.34%1.07%1.47%1.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAC и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott Vacations Worldwide Corporation и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.26B
9.14B
(VAC) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VAC и HON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marriott Vacations Worldwide Corporation и Honeywell International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
38.7%
Активы портфеля
VAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

VAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

VAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

VAC and HON have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAC has higher volatility (11.11%) compared to HON (10.11%). In terms of maximum drawdown, VAC dropped -74.90% vs HON's -70.09%.

VAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAC и HON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор