Сравнение VAC с LEN
VAC (Marriott Vacations Worldwide Corporation) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VAC in Resorts & Casinos, LEN in Residential Construction. Over the past 10 years, VAC returned 6.71%/yr vs 9.24%/yr for LEN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VAC и LEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAC показывает доходность 75.68%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции VAC уступали акциям LEN по среднегодовой доходности: 6.71% против 9.24% соответственно.
VAC
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 33.20%
- С начала года
- 75.68%
- 6 месяцев
- 73.90%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- -2.39%
- 5 лет*
- -6.56%
- 10 лет*
- 6.71%
LEN
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -15.24%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам VAC и LEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation | 75.68% | -32.68% | 9.62% | -35.25% | -18.87% | 24.00% | 7.13% | 85.87% | -47.00% | 61.47% |
LEN Lennar Corporation | -8.70% | -20.80% | -7.32% | 66.92% | -20.64% | 53.99% | 37.97% | 42.96% | -37.91% | 50.28% |
Correlation
The correlation between VAC and LEN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2011 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
VAC:
-$12.27
LEN:
$7.91
VAC:
0.60
LEN:
0.71
VAC:
$4.64B
LEN:
$32.74B
VAC:
$1.07B
LEN:
$1.72B
VAC:
-$215.00M
LEN:
$2.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAC vs. LEN — Ранг доходности на риск
VAC
LEN
Сравнение VAC c LEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAC | LEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.37 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -0.66 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAC и LEN
Максимальная просадка VAC за все время составила -74.90%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAC и LEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAC | LEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.90% | -94.28% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.84% | -41.39% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.81% | -54.51% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | -54.51% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.90% | -58.80% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -48.62% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.99% | -26.31% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.34% | 22.96% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAC и LEN
Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что VAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAC | LEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 12.93% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.51% | 27.67% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.99% | 38.11% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.13% | 34.76% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.00% | 37.39% | +8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAC и LEN
Дивидендная доходность VAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности LEN в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 2.15% | 1.95% | 1.47% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% |
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation | 3.22% | 5.49% | 3.42% | 3.44% | 1.92% | 0.64% | 0.39% | 1.47% | 2.34% | 1.07% | 1.47% | 1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VAC и LEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott Vacations Worldwide Corporation и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VAC и LEN
VAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.
VAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
VAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
LEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
VAC and LEN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAC has higher volatility (14.08%) compared to LEN (12.93%). In terms of maximum drawdown, VAC dropped -74.90% vs LEN's -94.28%.
VAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAC и LEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор