PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAC с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VAC с LEN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VAC (Marriott Vacations Worldwide Corporation) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VAC in Resorts & Casinos, LEN in Residential Construction. Over the past 10 years, VAC returned 6.29%/yr vs 7.53%/yr for LEN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VAC и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAC показывает доходность 80.43%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -14.62%. За последние 10 лет акции VAC уступали акциям LEN по среднегодовой доходности: 6.29% против 7.53% соответственно.

VAC

1 день
2.22%
1 месяц
7.89%
6 месяцев
66.59%
С начала года
80.43%
1 год
32.88%
3 года*
-4.11%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
6.29%

LEN

1 день
1.30%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
-28.21%
С начала года
-14.62%
1 год
-19.46%
3 года*
-10.43%
5 лет*
0.15%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAC и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation		80.43%-32.68%9.62%-35.25%-18.87%24.00%7.13%85.87%-47.00%61.47%
LEN
Lennar Corporation		-14.62%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between VAC and LEN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2011 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VAC:

$3.50B

LEN:

$21.45B

EPS

VAC:

-$14.70

LEN:

$7.91

Коэффициент P/S

VAC:

0.51

LEN:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

VAC:

$4.64B

LEN:

$32.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAC:

$1.07B

LEN:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

VAC:

-$215.00M

LEN:

$2.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott Vacations Worldwide Corporation

Lennar Corporation

Часто сравнивают с VAC:
VAC с VOOVAC с HONVAC с XLYVAC с JCIVAC с CVX
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с TXRHLEN с SPYLEN с VOO

Доходность на риск

VAC vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAC
Ранг доходности на риск VAC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAC c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VACLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.52

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-0.57

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.47

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

-0.79

+2.33

VAC vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAC на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAC и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAC и LEN

Максимальная просадка VAC за все время составила -74.90%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAC и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VACLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.90%

-94.28%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.84%

-41.39%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.81%

-54.51%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.47%

-54.51%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.90%

-58.80%

-16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.72%

-51.95%

+15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.05%

-26.35%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.36%

24.72%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VAC и LEN

Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Lennar Corporation (LEN) имеют волатильность 11.11% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VACLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

11.42%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.87%

26.21%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.96%

37.59%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.19%

34.79%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.04%

37.41%

+8.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAC и LEN

Дивидендная доходность VAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности LEN в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.31%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation		3.13%5.49%3.42%3.44%1.92%0.64%0.39%1.47%2.34%1.07%1.47%1.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAC и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott Vacations Worldwide Corporation и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.26B
7.94B
(VAC) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VAC и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marriott Vacations Worldwide Corporation и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
-4.9%
Активы портфеля
VAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

VAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

VAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

VAC and LEN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (11.42%) compared to VAC (11.11%). In terms of maximum drawdown, VAC dropped -74.90% vs LEN's -94.28%.

VAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAC и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор