Сравнение VAC с LEN
VAC (Marriott Vacations Worldwide Corporation) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VAC in Resorts & Casinos, LEN in Residential Construction. Over the past 10 years, VAC returned 5.72%/yr vs 8.85%/yr for LEN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VAC и LEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAC показывает доходность 53.92%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -9.75%. За последние 10 лет акции VAC уступали акциям LEN по среднегодовой доходности: 5.72% против 8.85% соответственно.
VAC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 19.03%
- С начала года
- 53.92%
- 6 месяцев
- 64.44%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- -8.42%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- 5.72%
LEN
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -26.80%
- 1 год
- -15.10%
- 3 года*
- -3.90%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам VAC и LEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation | 53.92% | -32.68% | 9.62% | -35.25% | -18.87% | 24.00% | 7.13% | 85.87% | -47.00% | 61.47% |
LEN Lennar Corporation | -9.75% | -20.80% | -7.32% | 66.92% | -20.64% | 53.99% | 37.97% | 42.96% | -37.91% | 50.28% |
Correlation
The correlation between VAC and LEN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2011 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
VAC:
-$12.27
LEN:
$8.18
VAC:
0.52
LEN:
0.68
VAC:
$4.64B
LEN:
$34.13B
VAC:
$1.07B
LEN:
$6.01B
VAC:
-$215.00M
LEN:
$2.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAC vs. LEN — Ранг доходности на риск
VAC
LEN
Сравнение VAC c LEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAC | LEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.37 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.70 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAC | LEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.41 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.03 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VAC и LEN
Максимальная просадка VAC за все время составила -74.90%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAC и LEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAC | LEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.90% | -94.28% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.84% | -41.39% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.81% | -54.51% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.62% | -54.51% | -16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.90% | -58.80% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.02% | -49.21% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -26.29% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.34% | 21.49% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAC и LEN
Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что VAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAC | LEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.92% | 10.21% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.31% | 26.63% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 37.27% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.05% | 34.46% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 37.23% | +8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAC и LEN
Дивидендная доходность VAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности LEN в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 2.18% | 1.95% | 1.47% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% |
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation | 3.67% | 5.49% | 3.42% | 3.44% | 1.92% | 0.64% | 0.39% | 1.47% | 2.34% | 1.07% | 1.47% | 1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VAC и LEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott Vacations Worldwide Corporation и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VAC и LEN
VAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
VAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
VAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marriott Vacations Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
LEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
VAC and LEN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAC has higher volatility (15.92%) compared to LEN (10.21%). In terms of maximum drawdown, VAC dropped -74.90% vs LEN's -94.28%.
VAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAC и LEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор