Сравнение VABS с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
VABS и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VABS и VMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VABS и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VMBS с доходностью 0.50%.
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VABS и VMBS
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.
Доходность на риск
VABS vs. VMBS — Ранг доходности на риск
VABS
VMBS
Сравнение VABS c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.10 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.57 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.96 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 6.10 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.10 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.08 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.46 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между VABS и VMBS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и VMBS
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности VMBS в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок VABS и VMBS
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и VMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VABS | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -17.47% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -3.00% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -17.12% | +10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.48% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -2.51% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.96% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и VMBS
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VABS | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.90% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 2.89% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 5.00% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 6.71% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 5.37% | -3.10% |