PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VABS с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VABS и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VABS и UTES


2026 (YTD)20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 2.56%.


VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*

UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий VABS и UTES

VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

VABS vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VABS c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VABSUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.12

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.55

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.93

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

4.77

+6.01

VABS vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VABS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VABS и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VABSUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.12

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.82

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.72

+0.65

Корреляция

Корреляция между VABS и UTES составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VABS и UTES

Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности UTES в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок VABS и UTES

Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


VABSUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-35.39%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-13.88%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-20.40%

+13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-7.01%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-5.51%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

5.61%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VABS и UTES

Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VABSUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

8.04%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

16.29%

-15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

22.80%

-20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

20.29%

-18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

20.03%

-17.76%