Сравнение VABS с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
VABS и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VABS и MBSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VABS и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.27%.
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VABS и MBSD
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%.
Доходность на риск
VABS vs. MBSD — Ранг доходности на риск
VABS
MBSD
Сравнение VABS c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | MBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.10 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.59 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.08 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 5.43 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.10 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.10 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.38 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между VABS и MBSD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и MBSD
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности MBSD в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок VABS и MBSD
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и MBSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VABS | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -14.36% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -2.22% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -14.10% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.34% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -2.84% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.85% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и MBSD
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VABS | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.48% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 2.28% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 3.93% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 5.13% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 4.25% | -1.98% |