PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VABS с MBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VABS с MBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и iShares MBS Bond ETF (MBB).

VABS и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VABS и MBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VABS и MBB

2026 (YTD)20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.46%8.38%1.31%5.01%-11.74%-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 0.46%.

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

MBB

1 день
0.06%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.31%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

iShares MBS Bond ETF

Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST
Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с USMVMBB с CMFMBB с FLIAMBB с AGGMBB с NUBD

Сравнение комиссий VABS и MBB

VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%.

VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
MBB
iShares MBS Bond ETF

Доходность на риск

VABS vs. MBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VABS c MBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VABSMBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.07

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.54

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

2.15

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

5.89

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VABS vs. MBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VABS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа MBB равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VABS и MBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VABSMBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.07

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.06

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.59

+0.78

Корреляция

Корреляция между VABS и MBB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VABS и MBB

Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности MBB в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.23%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%

Просадки

Сравнение просадок VABS и MBB

Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и MBB.

Загрузка...

Показатели просадок

VABSMBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-17.64%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-2.64%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-17.19%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.63%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-2.36%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.97%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VABS и MBB

Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VABSMBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.98%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

3.00%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

4.97%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

6.77%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

5.27%

-3.00%