Сравнение VABS с JMTG
VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VABS charges 0.39%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.
Доходность
Сравнение доходности VABS и JMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у JMTG с доходностью 0.53%.
VABS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VABS и JMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.40% | 1.63% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
Correlation
The correlation between VABS and JMTG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VABS vs. JMTG — Ранг доходности на риск
VABS
JMTG
Сравнение VABS c JMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | JMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VABS и JMTG
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и JMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VABS | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -2.78% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.72% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -0.67% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и JMTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VABS | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 3.67% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 3.67% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 3.67% | -1.43% |
Сравнение комиссий VABS и JMTG
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JMTG в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и JMTG
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности JMTG в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.18% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VABS and JMTG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.
VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 3.91% for JMTG.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for VABS and 0.24% for JMTG.
Подберите оптимальное распределение для VABS и JMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор