Сравнение VABS с IGHG
VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. VABS is actively managed, while IGHG is passively managed. Over the past 5 years, VABS returned 3.26%/yr vs 5.15%/yr for IGHG. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VABS charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности VABS и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.12%.
VABS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам VABS и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.37% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.12% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.22% |
Correlation
The correlation between VABS and IGHG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VABS vs. IGHG — Ранг доходности на риск
VABS
IGHG
Сравнение VABS c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VABS | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.36 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 11.87 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VABS и IGHG
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VABS | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -25.16% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -1.75% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -3.74% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -8.75% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.21% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -2.29% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.50% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и IGHG
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.37%, в то время как у ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VABS | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.58% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 2.46% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 3.40% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 5.02% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 7.45% | -5.21% |
Сравнение комиссий VABS и IGHG
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и IGHG
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что сопоставимо с доходностью IGHG в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.12% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.07% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VABS and IGHG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGHG has higher volatility (0.58%) compared to VABS (0.37%). In terms of maximum drawdown, VABS dropped -7.12% vs IGHG's -25.16%.
On 5-year performance, IGHG leads with 5.15% vs 3.26% for VABS. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGHG has performed better with a 5.15% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.
IGHG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 5.07% for VABS.
VABS is categorized as Mortgage Backed Securities, while IGHG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for VABS and 0.30% for IGHG.
VABS currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VABS и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор