Сравнение VABS с GNMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA).
VABS и GNMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VABS и GNMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VABS и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у GNMA с доходностью 0.45%.
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VABS и GNMA
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%.
Доходность на риск
VABS vs. GNMA — Ранг доходности на риск
VABS
GNMA
Сравнение VABS c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | GNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.12 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.63 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.90 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 5.64 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.12 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.07 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.25 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между VABS и GNMA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и GNMA
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности GNMA в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок VABS и GNMA
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и GNMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VABS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -17.09% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -2.93% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -16.02% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.52% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -3.69% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.99% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и GNMA
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у iShares GNMA Bond ETF (GNMA) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VABS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.79% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 2.76% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 4.78% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 6.56% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 5.11% | -2.84% |