Сравнение VABS с CMDT
VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. VABS is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, VABS returned 6.26%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VABS charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности VABS и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
VABS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VABS и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.70% | 5.40% | 7.59% | 4.04% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between VABS and CMDT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.05 |
The correlation between VABS and CMDT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VABS vs. CMDT — Ранг доходности на риск
VABS
CMDT
Сравнение VABS c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VABS | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.93 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 9.62 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VABS и CMDT
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VABS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -11.11% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -11.11% | +10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -11.11% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -11.11% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -2.77% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.25% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и CMDT
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.37%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VABS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 3.26% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 10.60% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 12.65% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 12.24% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 12.24% | -10.00% |
Сравнение комиссий VABS и CMDT
VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и CMDT
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.07% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VABS and CMDT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to VABS (0.37%). In terms of maximum drawdown, VABS dropped -7.12% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs 6.26% for VABS. On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
VABS has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 2.67% for CMDT.
VABS is categorized as Mortgage Backed Securities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and PIMCO. Their fees differ too: 0.39% for VABS and 0.65% for CMDT.
VABS currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VABS и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор