Сравнение VABS с CMBS
VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) and CMBS (iShares CMBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. VABS is actively managed, while CMBS is passively managed. Over the past 5 years, VABS returned 3.22%/yr vs 0.86%/yr for CMBS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VABS charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for CMBS.
Доходность
Сравнение доходности VABS и CMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у CMBS с доходностью 0.49%.
VABS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
CMBS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам VABS и CMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.40% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
CMBS iShares CMBS ETF | 0.49% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.49% |
Correlation
The correlation between VABS and CMBS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between VABS and CMBS has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VABS vs. CMBS — Ранг доходности на риск
VABS
CMBS
Сравнение VABS c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | CMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.77 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 4.90 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.16 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.16 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.44 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок VABS и CMBS
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и CMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VABS | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -15.87% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -2.44% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -3.29% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -15.87% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.42% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -2.95% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.88% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и CMBS
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.40%, в то время как у iShares CMBS ETF (CMBS) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VABS | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.17% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 2.84% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 3.72% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 5.31% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 5.77% | -3.53% |
Сравнение комиссий VABS и CMBS
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CMBS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и CMBS
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CMBS в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.57% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.18% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VABS and CMBS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMBS has higher volatility (1.17%) compared to VABS (0.40%). In terms of maximum drawdown, VABS dropped -7.12% vs CMBS's -15.87%.
On 5-year performance, VABS leads with 3.22% vs 0.86% for CMBS. On fees, CMBS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VABS has performed better with a 3.22% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMBS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.
VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 3.57% for CMBS.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.39% for VABS and 0.25% for CMBS.
VABS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VABS и CMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор