PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VABS с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VABS с BBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both exchange-traded funds - VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. VABS is actively managed, while BBP is passively managed. Over the past 5 years, VABS returned 3.22%/yr vs 10.90%/yr for BBP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VABS charges 0.39%/yr vs 0.79%/yr for BBP.

Доходность

Сравнение доходности VABS и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VABS показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью 8.38%.

VABS

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.02%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—

BBP

1 день
2.44%
1 месяц
-0.92%
С начала года
8.38%
6 месяцев
9.14%
1 год
48.00%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.90%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VABS и BBP

2026 (YTD)20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.40%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		8.38%33.15%3.32%17.88%0.85%-19.05%

Correlation

The correlation between VABS and BBP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA

Доходность на риск

VABS vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VABS c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VABSBBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.02

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.87

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

5.20

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

16.27

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VABS vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VABS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBP равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VABS и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VABSBBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.42

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.40

+1.00

Просадки

Сравнение просадок VABS и BBP

Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VABSBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-44.32%

+37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-9.28%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-26.09%

+24.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-38.28%

+31.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.18%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-12.02%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.96%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VABS и BBP

Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.40%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VABSBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

8.03%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

18.52%

-17.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

23.84%

-21.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

26.37%

-24.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

27.41%

-25.17%

Сравнение комиссий VABS и BBP

VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VABS и BBP

Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.18%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VABS and BBP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (8.03%) compared to VABS (0.40%). In terms of maximum drawdown, VABS dropped -7.12% vs BBP's -44.32%.

On 5-year performance, BBP leads with 10.90% vs 3.22% for VABS. On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBP has performed better with a 10.90% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.00% for BBP.

VABS is categorized as Mortgage Backed Securities, while BBP is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.39% for VABS and 0.79% for BBP.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VABS и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор