PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VABS с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VABS с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

VABS и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VABS и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VABS и AGG

2026 (YTD)20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий VABS и AGG

VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

VABS vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VABS c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VABSAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.93

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.32

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.76

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

4.89

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VABS vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VABS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VABS и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VABSAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.93

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.04

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.60

+0.78

Корреляция

Корреляция между VABS и AGG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VABS и AGG

Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок VABS и AGG

Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

VABSAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-18.43%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-2.52%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-17.82%

+10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.30%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-2.71%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.91%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VABS и AGG

Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VABSAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.67%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

2.55%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

4.37%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

6.07%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

5.39%

-3.12%