Сравнение V80D.DE с VOO
V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. V80D.DE is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, V80D.DE returned 8.70%/yr vs 14.02%/yr for VOO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V80D.DE charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности V80D.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V80D.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.63%.
V80D.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 10.63%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам V80D.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 9.86% | 8.03% | 19.70% | 14.92% | -13.65% | 21.38% | 1.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 12.55% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 1.22% |
Correlation
The correlation between V80D.DE and VOO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between V80D.DE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V80D.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
V80D.DE
VOO
Сравнение V80D.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V80D.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.08 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 11.50 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V80D.DE и VOO
Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V80D.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -33.49% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -7.37% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -23.87% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -23.87% | +7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.79% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -4.01% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.97% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80D.DE и VOO
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V80D.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.85% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 9.18% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 12.57% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 16.76% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 18.54% | -7.78% |
Сравнение комиссий V80D.DE и VOO
V80D.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80D.DE и VOO
Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VOO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 1.89% | 1.99% | 1.95% | 2.02% | 2.10% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
V80D.DE and VOO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for V80D.DE.
V80D.DE is categorized as Global Allocation, while VOO is S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for V80D.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор