PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V80D.DE с VUSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V80D.DE с VUSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. V80D.DE is actively managed, while VUSA.DE is passively managed. Over the past 5 years, V80D.DE returned 9.40%/yr vs 14.76%/yr for VUSA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. V80D.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности V80D.DE и VUSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 11.38%.

V80D.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
3.06%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.09%
1 год
20.88%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

VUSA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.53%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V80D.DE и VUSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V80D.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing		9.90%8.03%19.69%14.94%-13.66%21.36%0.96%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		11.38%4.74%32.32%22.44%-14.26%40.76%0.43%

Correlation

The correlation between V80D.DE and VUSA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between V80D.DE and VUSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с V80D.DE:
V80D.DE с VUAA.DEV80D.DE с VWCE.DEV80D.DE с VWCG.DEV80D.DE с V3AA.DEV80D.DE с VAGF.DEV80D.DE с VFEA.DEV80D.DE с VGWE.DE
Часто сравнивают с VUSA.DE:
VUSA.DE с VOOVUSA.DE с VUAA.LVUSA.DE с SPYVUSA.DE с SPY5.LVUSA.DE с EQQB.DEVUSA.DE с VUSA.LVUSA.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

V80D.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V80D.DE
Ранг доходности на риск V80D.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80D.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80D.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80D.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80D.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80D.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80D.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V80D.DEVUSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.20

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.99

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.57

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

12.71

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V80D.DE vs. VUSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80D.DE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80D.DE и VUSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V80D.DEVUSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.89

+0.07

Просадки

Сравнение просадок V80D.DE и VUSA.DE

Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и VUSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V80D.DEVUSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-33.63%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-7.13%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-23.24%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-23.24%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.44%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.40%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.01%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности V80D.DE и VUSA.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V80D.DEVUSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.68%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

7.59%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

11.58%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

15.17%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

16.77%

-5.98%

Сравнение комиссий V80D.DE и VUSA.DE

V80D.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V80D.DE и VUSA.DE

Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VUSA.DE в 0.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
V80D.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing		1.81%1.99%1.95%2.02%2.10%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, V80D.DE and VUSA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for V80D.DE.

V80D.DE is categorized as Global Allocation, while VUSA.DE is S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for V80D.DE and 0.07% for VUSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и VUSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор